Бертон предложил в своей книге "случайная прогулка по Уолл-Стрит", (1973), что "обезьяна с завязанными глазами метать дротики в газету финансовых страницах можно выбрать портфель, который будет делать точно также, как и тщательно отобраны экспертами. "Во время эволюции, возможно, сделал человек не более разумен в выборе акций, Чарльз Дарвин теория имеет довольно эффективны при применении непосредственно. (Чтобы помочь вам выбрать акции, узнайте, как выбрать акции. )
Учебник: акции-сбор стратегии
Что Такое Генетические Алгоритмы?Генетические алгоритмы (газ) методов решения проблем (или эвристики), которые имитируют процесс естественной эволюции. В отличие от искусственных нейронных сетей (инс), разработанный, чтобы функционировать как нейроны в мозгу, эти алгоритмы используют понятия естественного отбора, чтобы определить наилучшее решение для проблемы. Как результат, газа широко используются как для оптимизаторов, которые настраивают параметры, чтобы минимизировать или максимизировать некоторую меру обратной связи, которая затем может быть использована самостоятельно или в строительстве Энн.
На финансовых рынках, генетические алгоритмы являются наиболее часто используется, чтобы найти оптимальное сочетание значений параметров в торговле правило, и они могут быть встроены в модели Энн предназначены, чтобы забрать запасы и определять сделки. Несколько исследований показали, что эти методы могут оказаться эффективными, в том числе и "генетические алгоритмы: Генезис наличии оценки" (2004) Рама, а также "применение генетических алгоритмов в фондовый рынок интеллектуального анализа данных Оптимизация" (2004) исполнителя Lin, ЦАО, Ван, Чжан. (Чтобы узнать больше о Ann, см. нейронные сети: Прогнозирование доходов. )
Как генетические алгоритмы алгоритмы WorkGenetic создаются математически, используя векторы, что это величины, которые имеют направление и величину. Параметров для каждого торгового правила представлены одномерный вектор, который можно рассматривать как хромосомы в генетическом плане. Между тем, значения каждого параметра можно рассматривать как гены, которые потом изменяют с помощью естественного отбора.
Например, правило торговли может предполагать использование таких параметров, как скользящая средняя конвергенции-дивергенции (MACD), Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и Стохастики. Генетический алгоритм будет после ввода значений этих параметров с целью максимизации прибыли. С течением времени, внес небольшие изменения и те, которые желательно сделать воздействия сохраняются для следующего поколения.
Существует три типа генетических операций, которые затем могут быть выполнены:
Кроссоверы представляют воспроизводства и биологического кроссовер видеть в биологии, в которой ребенок берет на себя определенные черты своих родителей.
Мутации представляют биологические мутации и используются для поддержания генетического разнообразия от одного поколения население к следующему путем введения случайных мелких изменений.
Выбор этапа, на котором геномов выбираются из популяции для последующего размножения (рекомбинации или кроссовер).
Эти три оператора, затем используются в пятиступенчатый процесс:
Инициализировать случайным населения, где каждая хромосома длины N, где N-количество параметров. Произвольное количество параметров устанавливаются с N элементами в каждом.
Выберите хромосом, или параметры, которые повышают желаемых результатов (предположительно чистой прибыли).
Применить мутации или операторов кроссовера для выбранного родителей и создавать потомство.
Рекомбинируют потомство и нынешнее население, чтобы сформировать новую популяцию с оператором выбора .
Повторите шаги два-четыре.
Со временем этот процесс приведет к более благоприятным хромосом (или параметров) для использования в торговле правило. Процесс прекращается, когда выполнено условие остановки, которое может включать в себя Продолжительность, фитнес-центр, число поколений или других критериев. (Для больше на индикатор MACD, прочитать торгов Дивергенцию MACD_АКА. )
С использованием генетических алгоритмов в TradingWhile генетические алгоритмы используются в основном институциональные количественные трейдеры, частные трейдеры могут использовать силу генетических алгоритмов - без степени в высшую математику - с помощью нескольких программных пакетов на рынке. Эти решения варьируются от автономных программных пакетов, ориентированных на финансовых рынках в Excel надстройки, которые могут способствовать более практический анализ.
При использовании этих приложений, трейдеры могут определить набор параметров, которые затем оптимизируется с использованием генетического алгоритма и набор исторических данных. Некоторые приложения могут оптимизировать используемые параметры и их значения, в то время как другие в первую очередь нацелены на оптимизацию значений для заданного набора параметров. (Чтобы узнать больше об этих производных программ стратегий см. в силу программа торги. )
Важные советы по оптимизации и TricksCurve сторона (переобучение), формирование торговой системы вокруг исторических данных, а не для выявления повторяемости поведения, представляет собой потенциальный риск для трейдеров, использующих генетические алгоритмы. Любая торговая система, использующая газ должен быть вперед-испытано на бумаге до живого использования.
Выбор параметров является важной частью процесса, и трейдерам следует искать параметры, которые коррелируют с изменениями в цене данной ценной бумаге. Например, попробовать различные показатели и посмотреть, если любой, кажется, коррелируют с основным рынком повороты.
Нижний алгоритмы LineGenetic уникальные способы решения сложных проблем путем использования силы природы. Путем применения этих методов для прогнозирования котировок ценных бумаг, трейдер может оптимизировать правила торговли путем выявления наилучших значений для каждого параметра с учетом. Однако, эти алгоритмы не Святой Грааль, и трейдеры должны быть осторожны, чтобы выбрать правильные параметры и не соответствовать Кривой (рукав). (Чтобы узнать больше о рынке, проверить прислушиваться к рынку, а не умники. )